Moving Average Cross Strategy

Crossovers de média móvel Os crossovers de média móvel são uma maneira comum os comerciantes podem usar Médias Móveis. Um crossover ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, uma Média Móvel de período mais curto) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, uma Média Móvel de período mais longo) que é considerada um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias e a Média Simples de Movimentação de 200 dias este par de Moving Average é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a Long-Term 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias, 200 dias de média móvel simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método da 3 Média Móvel Simples pode ser interpretado como segue: O primeiro cruzamento do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Através da próxima SMA mais rápida (20-dia SMA) atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma compra real ou ordem de venda em seguida. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) eo SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Há uma série de variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) cruza mais lento SMA (50 dias), mas este É basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra de um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA atravessa a SMA mais lento. Em vez das metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruza sobre o SMA mais rápido seguinte, um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruza sobre o SMA lento . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (consulte: Faixa exponencial). Os crossovers da movimentação média são vistos frequentemente ferramentas por comerciantes. De fato, os crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja a isenção de responsabilidade completa. Médias de Moto: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da faixa pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro. Moving estratégia cruzada média A estratégia de cruzamento média móvel é simplesmente baseado em uma média móvel de curto prazo fornecendo a direção da tendência eo Média móvel de longo prazo, fornecendo um nível de suporte ou resistência para o par de moedas. A média móvel a curto prazo que usaremos para esta estratégia é a média móvel exponencial de 50 dias, ea média móvel a longo prazo é a média móvel exponencial de 200 dias, utilizada amplamente nos mercados financeiros como a média móvel de longo prazo de escolha. O princípio deste comércio é de vigiar para fora quando o activo atravessa ea média móvel de curto prazo, atravessar a média móvel de longo prazo. Uma cruz de cima para a desvantagem é considerada uma ruptura de apoio e é um sinal de venda, enquanto uma cruz de baixo para a parte superior é considerada uma ruptura de resistência eo sinal de trocar o avanço de preço é visto. A fim de filtrar ainda mais os comércios, nós adicionamos uma média móvel ultra-curto prazo, o 14EMA para auxiliar na entrada de comércio. Isso funciona mostrando quando o mercado está em tendência. Isso ocorre porque a estratégia funciona melhor em um mercado de tendências e falha ou defasagens em um mercado de gama limitada. 50 Média Móvel Exponencial (50 EMA): Linha de sinal. 200 Exponential Moving Average (100 EMA): A linha de tendência suporte / resistência 14 Exponential Moving Average (14 EMA): O gatilho de entrada. Para que o comércio longo seja tomado, os seguintes parâmetros devem se enquadrar: Esperar o preço do par da moeda cruzar acima da média móvel exponencial 50 e da média móvel exponencial 200. Espere a 50 EMA para atravessar a 200 EMA na direção da tendência do ativo. Em seguida, aguarde o 14 EMA cruzar os 200 EMA e especialmente os 50 EMA na direção da cruz de preços, para confirmar que o mercado está tendendo. Os 50 EMA devem estar acima dos 200 EMA para que o sinal seja válido. Abra um comércio longo na abertura da próxima vela. O comerciante deve ser extremamente cuidadoso para não abrir este comércio se o mercado está variando. A única maneira este comércio funcionará com sucesso é se o mercado for tendência. Portanto, o comerciante deve assistir a direção dos 50 EMA e 200 EMA. Ambos devem ser vistos como mudando de direção para uma direção ascendente. O gráfico abaixo ilustra este fato: Aqui está outro exemplo ilustrando as condições de comércio mais uma vez: Se as EMAs cruzarem na direção inversa, ou a ação do preço começar a mostrar sinais de vacilação, e. Em um ponto de resistência, ou um castiçal de reversão bearish apareceu, então é hora de sair do comércio. Para que uma negociação curta seja tomada, os seguintes parâmetros devem se enquadrar: Espere o preço do par de moedas cruzar abaixo de 50 média móvel exponencial e 200 média móvel exponencial. Espere a 50 EMA para atravessar a 200 EMA na direção da tendência do ativo. Em seguida, aguarde o 14 EMA cruzar os 200 EMA e especialmente os 50 EMA na direção da cruz de preços, para confirmar que o mercado está tendendo. Os 50 EMA devem estar acima dos 200 EMA para que o sinal seja válido. Abra um comércio curto na abertura da próxima vela. Observe novamente, o 14 EMA (marcado em amarelo) cruzou abaixo do 200 EMA e 50 EMA, enquanto o 50 EMA cruzou abaixo do 200 EMA. Se os cruzamentos acontecem todos ao mesmo tempo e na direção da tendência de ativos, um sinal positivo é alcançado. Nota: Aguarde sempre que todos os cruzamentos ocorram ao mesmo tempo e espere que os 14 EMA cruzem abaixo dos 50 EMA para confirmar que o recurso está em tendência. Eu sou um analista de forex, comerciante e escritor. Eu tive uma carreira escrevendo artigos para sites e revistas, começando no setor de viagens e, em seguida, em Forex. Eu uso uma combinação de análise técnica e fundamental na minha previsão. Quando me juntei ao Forex4you em 2010, achei que era uma grande oportunidade de trabalhar como analista de um corretor internacional. Fornece previsões técnicas com pontos de entrada e metas claras, bem como artigos sobre temas fundamentais e comerciais. Boa sorte e negociação feliz 5 de abril de 2015, 12:08: BST 0 25 de junho de 2015, 22:13: BST 0 30 de abril de 2015, 18: 31: BST 0A comunidade comercial ativa abraçou ETFs como esses instrumentos financeiros Oferecem liquidez intraday incomparável, transparência e custo-eficiência. O rápido crescimento no universo negociado em bolsa gerou centenas de instrumentos viáveis ​​que tornam mais fácil para os comerciantes explorarem praticamente qualquer canto do mercado global através de um único ticker. Aqueles que procuram tirar proveito de oportunidades de negociação a curto prazo pode implementar análise técnica em qualquer um dos quase 1.600 ETPs para escolher ver também Como escolher o direito ETF cada vez. Com investidores cada vez mais ativos aproveitando a estrutura do produto negociado em bolsa, a análise técnica continua a ser a força motriz por trás da maioria das estratégias de negociação. Como tal, temos delineado três estratégias de negociação ETF abaixo que são construídas em torno de médias móveis simples que podem apelar para aqueles que procuram usar análise técnica em sua abordagem de investimento. 1. Cruz de Ouro A cruz de ouro é considerada por muitos como talvez a estratégia de negociação simples simples (SMA) mais popular graças à sua simplicidade. Esta estratégia é construída em torno da idéia de um crossover este é o exemplo quando uma média móvel de curto período atravessa quer acima ou abaixo de uma média móvel de maior período. Ao monitorar duas médias móveis diferentes, os comerciantes podem obter uma melhor compreensão de como a ação de preços recentes se relaciona com a tendência de longo prazo à mão. A SMA de curto prazo ajuda a identificar o impulso a curto prazo, enquanto que a SMA de longo prazo serve como ponto de referência para o que o momento prevalecente tem sido historicamente. Considere o gráfico abaixo: A cruz de ouro mais comumente faz referência às médias móveis simples de 50 dias (linha azul) e 200 dias (linha amarela). Quando o 50-dia cruza acima do 200-dia SMA. Isso é referido como um crossover de alta que isso pode prenunciar uma inversão de tendência positiva desde dinâmica positiva está prevalecendo como os aumentos de preço a curto prazo ultrapassar o preço médio prazo prazo mais longo. No exemplo acima, os comerciantes são alertados com um sinal de compra na cruz de ouro, o que lhes permite participar na tendência de alta que muitas vezes segue ver 5 Patterns Chart Todos os comerciantes ETF deve saber. 2. 10-30 Crossover Traders que desejam tirar proveito de mais oportunidades no mercado pode ajustar a estratégia de cruz dourada delineada acima, simplesmente usando período mais curto período de médias móveis. Usando o 10-dia (linha azul) e 30-dia (linha verde) SMA é uma estratégia popular entre os comerciantes do balanço que olham para fazer exame da vantagem dos mergulhos durante mercados de touro e comícios durante mercados de urso. No exemplo de crossover otimista abaixo, o cruzamento de 10 dias acima do SMA de 30 dias dá aos comerciantes a confirmação de que a tendência de alta em curso provavelmente continuará à medida que os retornos de momentum de curto prazo também verem 17 ETFs para Day Traders. Os comerciantes também devem estar no olhar para fora para um crossover bearish como você pode já ter adivinhado, este é o exemplo quando o SMA de prazo mais curto cruza abaixo do SMA a longo prazo. Sugerindo que as quedas de preços em curto prazo estão arrastando o preço abaixo do preço médio de longo prazo. Considere o quadro abaixo: O cruzamento de 10 dias abaixo da SMA de 30 dias dá aos comerciantes a confirmação de que a fraqueza recente pode persistir à medida que uma tendência de baixa se desenvolve. 3. 5-10-20 Crossover Cumprindo os mesmos princípios que as estratégias destacadas acima, o crossover 5-10-20 olha para minimizar o número de sinais falsos, adicionando outra média móvel na mistura. Quando os cinco dias, 10 dias e 20 dias SMA estão todos se movendo na mesma direção, a tendência é considerada forte tendência reversões são confirmadas quando as médias móveis crossover e cabeça na direção oposta. No exemplo acima, note como a tendência de alta é mais forte quando a cinco dias (linha amarela) está acima da 10-dia (linha azul), que está acima da SMA de 30 dias (linha verde). Da mesma forma, os comerciantes podem ter confirmação de que a tendência de alta está se reverter quando os cinco dias cruzam abaixo dos 10 dias e, eventualmente, ambos cruzam abaixo do SMA de 30 dias. Ao olhar para as médias mais móveis, os comerciantes podem ter mais convicção sobre inversões e tendência força no entanto, isso também resulta em um sinal atrasado, uma vez que os comerciantes devem esperar por todos os indicadores a apontar na mesma direção. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgação: Nenhuma posição no momento da escrita. Como negociar Microns Golden Micron Technology (MU) voltou ao status momento durante a semana de 20 de maio e tem um ganho de mercado de touro de 90,4 desde a negociação tão baixo quanto 9,31 Em 20 de janeiro. Mesmo assim, o estoque também está em território de mercado de urso, e ainda está 51,5 abaixo de seu máximo de dezembro de 2014 de 36,59. Os investidores podem capturar porções desta volatilidade extrema usando ferramentas simples de análise técnica em gráficos diários e semanais. Quando você estuda o gráfico diário abaixo, observe que em 18 de janeiro de 2013, a média móvel simples de 200 dias foi de 6,26 ea média móvel simples de 50 dias estava subindo acima de 6,26 naquilo que os técnicos chamam de cruz dourada. Uma cruz dourada indica que os preços mais elevados estão à frente. As ações da Micron subiram de 7,89 em 18 de janeiro de 2013 e ainda estavam acima dessa configuração de alta quando o estoque negociava tão alto quanto 36,59 em 8 de dezembro de 2014. O gráfico diário também mostra como uma cruz de morte ocorreu em 27 de fevereiro, 2015. Isso manteve os investidores à margem quando o estoque fechou naquele dia em 30,67. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cai abaixo da média móvel simples de 200 dias, indica que os preços mais baixos estão à frente. Quando você considera o gráfico semanal abaixo, você verá que o gráfico semanal Microns é positivo, mas sobre-comprado, com o estoque abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas , Agora em 19,62. Analistas esperam que a empresa de semicondutores apresente uma perda de 9 centavos de dólar por ação após o fechamento do timbre em 4 de outubro. Alguns dizem que a Micron é uma candidata a um curto aperto. Outros esperam que a perda seja de 12 centavos por ação. Na semana passada, a Nomura reiterou uma avaliação de compra para as ações com um preço-alvo de 23,00. Heres o gráfico diário para Micron. Cortesia de MetaStock Xenith Micron fechou segunda-feira em 17.73, até 25.2 anos até à data. Está em território de mercado de urso, 51.5 abaixo de seu 8 de dezembro de 2014, elevado de 36.59. O estoque está também no território do mercado de touro, e está 90.4 acima de seu ponto baixo de janeiro de 9.31. Olhe para a parte inferior esquerda do gráfico diário. Observe que a média móvel simples de 50 dias (em azul) se moveu acima da média móvel simples de 200 dias (em verde) em 18 de janeiro de 2013, no que os técnicos chamam de cruz dourada. Esta formação técnica positiva indica que os preços mais elevados estão à frente. Ele também indica que a fraqueza de compra para a média móvel de 200 dias simples é uma estratégia de negociação prudente. Quando a cruz de ouro começou, o estoque estava negociando em 7.89. Quando a cruz de morte foi confirmada em 27 de fevereiro de 2015, a ação fechou em 30,67, para um ganho de 289. Em 13 de outubro de 2014, quando a cruz de ouro ainda estava em jogo, a média móvel simples de 200 dias foi testada Em 27.94 em 13 de outubro de 2014. Isso capturou outro 9.8. Os investidores qualificados para ações curtas da Micron poderiam ter vendido curto em 30,67 e ainda estariam curtos na baixa de 20 de janeiro de 9,31. O sinal para cobrir e ir longo novamente foi a cruz de ouro, confirmada em 01 de agosto, quando o estoque fechou em 13,56. Este curto assim capturou 55.8. Um longo de 13.56 ainda estaria em jogo às segundas-feiras próximo de 17.73. O estoque está acima das suas médias móveis simples de 50 dias e 200 dias de 16,02 e 12,73, respectivamente. Heres o gráfico semanal para Micron. Cortesia de MetaStock Xenith O gráfico semanal mostra uma linha vermelha através das barras de preços, marcando a média móvel semanal chave (uma média móvel modificada de cinco semanas). A linha verde é a média móvel simples de 200 semanas, a reversão para a média. O estudo em vermelho ao longo da parte inferior do gráfico é um momento semanal (um estocástico lento semanal de 12x3x3), que varia entre 00.00 e 100.00, onde leituras acima de 80.00 indicam sobre-compra e leituras abaixo de 20.00 indicam sobreventa. Um gráfico negativo semanal mostra o estoque abaixo de sua média móvel semanal chave, com momentum semanal que declina abaixo de 80.00 em uma tendência para 20.00. O gráfico semanal para a Micron é positivo, mas sobre-comprado, com o estoque acima de sua média móvel semanal chave de 16,70 e abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas de 19,62. A leitura semanal de momentum é projetada para terminar a semana em 90,70, bem acima do limite de sobrecompra de 80,00. As linhas horizontais são os retornos de Fibonacci do declínio de dezembro de alta de 2014 de 36,59 para o 20 de janeiro de 2016, baixa de 9,31. Em uma reação positiva aos lucros, o upside é à média movente simples de 200 semanas de 19.62, que alinha acima com o retracement 38.2 de 19.72. Em uma reação negativa aos ganhos, os níveis a assistir são a média movente semanal chave de 16.70 eo retracement 23.6 de 15.75. Os investidores que procuram comprar a Micron devem considerar fazê-lo na fraqueza para 16,55, que é um nível-chave em gráficos técnicos até o final de outubro. Os investidores que procuram reduzir as participações devem considerar a venda de força para 19,18, que também é um nível-chave em gráficos técnicos até o final de 2016.